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Minimum Hellinger distance estimation for multivariate location and covariance. (English) Zbl 0601.62051

Basierend auf Arbeiten von R. Beran [Ann. Stat. 5, 445-463 (1977; Zbl 0381.62028)] und der unveröffentlichten Dissertation von C. R. Stather wird das Konzept der Minimum-Hellinger-Distanz-Schätzer auf höhere Dimensionen erweitert. Das wesentliche Resultat ist, daß der Bruchpunkt \(\geq 1/4\), unabhängig von der Dimension k, ist. Vergleiche mit Hubers M-Schätzern mit einem Bruchpunktwert \(\leq (k+1)^{-1}\) werden für \(k=2\) aufgrund eines Monte-Carlo Experiments in Tabellenform gegeben.
Reviewer: P.Nüesch

MSC:

62F35 Robustness and adaptive procedures (parametric inference)
62H12 Estimation in multivariate analysis
62G05 Nonparametric estimation

Citations:

Zbl 0381.62028
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