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Estimation de Varadhan pour des diffusions à deux paremètres. (Varadhan estimator for two-parameter diffusions). (English) Zbl 0665.60057
Under generalized Hörmander conditions the law of a two-parameter diffusion has a smooth density out of the axes. In the elliptic case we obtain an estimate of this density when the parameter is small. In this way we extend the Varadhan estimate which is well-known for ordinary diffusions.

MSC:
60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
60G60 Random fields
60H15 Stochastic partial differential equations (aspects of stochastic analysis)
60H20 Stochastic integral equations
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