Estimation de Varadhan pour des diffusions à deux paremètres. (Varadhan estimator for two-parameter diffusions). (English) Zbl 0665.60057

Léandre, Rémi; Russo, Francesco

Probab. Theory Relat. Fields 84, No. 4, 429-451 (1990).

Under generalized Hörmander conditions the law of a two-parameter diffusion has a smooth density out of the axes. In the elliptic case we obtain an estimate of this density when the parameter is small. In this way we extend the Varadhan estimate which is well-known for ordinary diffusions.

MSC:

60H07	Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
60G60	Random fields
60H15	Stochastic partial differential equations (aspects of stochastic analysis)
60H20	Stochastic integral equations

Keywords:

stochastic calculus of variations; generalized Hörmander conditions; two-parameter diffusion; smooth density; Varadhan estimate

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