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Régularité de processus gaussiens. (French) Zbl 0217.21104

Résumée: On étudie la continuité presque sûre ou la majoration presque sûre des trajectoires de certains processus gaussiens en fonction de la régularité de leur covariance: on utilise la notion d’espace d’Orlicz pour obtenir des résultats plus fins que les résultats classiques. En appendice, on donne une démonstration élémentaire de l’intégrabilité des vecteurs aléatoires gaussiens à valeurs dans les espaces vectoriels généraux.

MSC:

60G15 Gaussian processes
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