Yen, K. A.; Yoeurp, Ch. Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels. (French) Zbl 0363.60036 Semin. Probab. X, Univ. Strasbourg 1974/75, Lect. Notes Math. 511, 422-431 (1976). Page: −5 −4 −3 −2 −1 ±0 +1 +2 +3 +4 +5 Show Scanned Page Cited in 1 ReviewCited in 3 Documents MSC: 60H05 Stochastic integrals PDFBibTeX XML Full Text: Numdam EuDML