Econométrie des variables qualitatives. (French) Zbl 0586.62189

Gourieroux, Christian

Collection ”Economie et Statistiques Avencées”. Série: Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique et Centre d’Etudes des Programmes Economiques. Paris: Economica. 356 p. FF 125.00 (1984).

Il s’agit ici essentiellement d’un ouvrage d’enseignement: introduction progressive des notions, rappel de méthodes en annexes (sous forme parfois dispersée).
Ainsi l’ouvrage débute par l’étude d’un modèle à variable dichotomique avant de passer au cas polytomique. De même, un chapitre traite d’abord du TOBIT simple avant de passer au TOBIT généralisé, ces modèles s’intégrant ultérieurement dans une étude de systèmes d’équations simultanées à variables latentes tronquées.
A noter aussi des chapitres consacrés au modèle log-linéaire, à l’application de chaînes de Markov à l’étude econométrique de données temporelles, à l’utilisation de modèles de Poisson pour le traitement de variables discrètes. Dans chaque cas, une attention est portée à l’estimation des modèles.
L’ensemble peut paraître disparate, l’auteur ayant dû faire des choix dans un champ très vaste (par exemple les modèles de switching regression figurent seulement en bibliographie). Mais l’intérêt de l’ouvrage tient justement au fait qu’on y trouve réunis des modèles ayant surtout fait l’objet de publications spécialisées; le tout illustré d’exemples économiques, d’exercices et argumenté par des travaux de recherche récents dont plusieurs de l’auteur (par exemple, cohérence des systèmes d’équations simultanées).

Reviewer: V.Cohen

MSC:

62P20	Applications of statistics to economics
62-02	Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to statistics
91B82	Statistical methods; economic indices and measures

Keywords:

qualitative variables; econometric models; probit models; dichotomous variables; generalized Tobit models; simultaneous equations models; latent truncated variables; log-linear models; Markov chains; Poisson models