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Modified minimax estimation of regression coefficients. (English) Zbl 0588.62108

On considère le modèle linéaire \(Y=X\beta +U\) avec une information supplémentaire de la forme \(\beta\) ’T\(\beta\leq q\). Lorsque T est définie positive, on sait utiliser cette information pour obtenir des estimateurs linéaires de \(\beta\) meilleurs que ceux des moindres carrés pour un certain risque quadratique.
Le présent papier est consacré à la situation où \(T=L'L\) est singulière: on y discute les propriétés de nouveaux estimateurs exprimés en fonction d’une inverse généralisée de L.
Reviewer: H.Caussinus

MSC:

62J05 Linear regression; mixed models
62H12 Estimation in multivariate analysis
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