The law of large numbers for multidimensional martingales. (English. Russian original) Zbl 0605.60047

Mel’nikov, A. V.

Sov. Math., Dokl. 33, 131-135 (1986); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR, 286, 546-550 (1986).

Cette note est une extension au cas multidimensionnel des résultats de R. Sh. Liptser [Stochastics 3, 217-228 (1980; Zbl 0435.60037)] sur la loi forte des grands nombres pour les martingales et son application à l’estimation du paramètre de régression \(\theta\) dans l’équation \(X_ t=A_ t\theta +M_ t\) lorsque le terme d’erreur M est une martingale.

Reviewer: D.Lepingle

MSC:

60G44	Martingales with continuous parameter
60F15	Strong limit theorems

Keywords:

law of large numbers; regression model

Citations:

Zbl 0435.60037