×

zbMATH — the first resource for mathematics

Monte-Carlo methods for the transport and diffusion equations. (Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion.) (French) Zbl 0886.65124
Mathématiques & Applications (Berlin) 29. Berlin: Springer. x, 178 p. (1998).
Cet ouvrage analyse les méthodes de Monte Carlo tant du point de vue théorique que de celui des applications pour: le calcul intégral, les équations de transport, les équations de Boltzmann, les équations de diffusion. La bibliographie est abondante et des commentaires bibliographiques permettent de situer les méthodes envisagées et de dessiner les limites des méthodes de Monte Carlo.
Cependent, les exemples présentés sont trop simples et la programmation numérique quelque peu succincte.
Reviewer: M.Sibony (Tours)

MSC:
65C05 Monte Carlo methods
65-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to numerical analysis
60J60 Diffusion processes
60J70 Applications of Brownian motions and diffusion theory (population genetics, absorption problems, etc.)
60J75 Jump processes (MSC2010)
65Mxx Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems
76M35 Stochastic analysis applied to problems in fluid mechanics
76P05 Rarefied gas flows, Boltzmann equation in fluid mechanics
82C31 Stochastic methods (Fokker-Planck, Langevin, etc.) applied to problems in time-dependent statistical mechanics
82C70 Transport processes in time-dependent statistical mechanics
91G60 Numerical methods (including Monte Carlo methods)
PDF BibTeX XML Cite