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Théorie de la spéculation. (French) JFM 31.0241.02
Ann. de l’Éc. Norm. (3) 17, 21-86 (1900); Paris: Gauthier-Villars. 70 S. \(4^\circ\) (1900).
Diese geistreiche Abhandlung verdient das volle Interesse nicht allein des Mathematikers, sondern vor allem der Finanz- und Versicherungswelt. Leider machen die zahlreichen technischen Ausdrücke, denen der Verf. überdies noch eigene Definitionen hinzufügt, eine dem Nichtfachmann verständliche Berichterstattung über die Ergebnisse der Arbeit unmöglich. Es möge daher hier nur ein kurzes Inhaltsverzeichnis Platz finden:
1. Besprechung der Börsenoperationen (feste Operationen, Reports, äquivalente und wahre Kurse, Prämien).
2. Die Wahrscheinlichkeiten bei den Börsenoperationen (mathematische Hoffnung, Wahrscheinlichkeitsgesetz, Wahrscheinlichkeit in einem gegebenen Intervall, wahrscheinliche Abweichung), Gesetz der Prämienschwankungen, einfache und Doppelprämie, Optionen.
3. Feste Geschäfte, Wahrscheinlichkeit des Kassageschäfts und des festen Kaufs.
4. Prämiengeschäfte.
5. Zusammengesetzte Operationen (fester Kauf gegen Verkauf mit Prämie u. s. w.).
6. Wahrscheinlichkeit, dass ein Kurs in einem gegebenen Zeitintervall erreicht wird, Anwendungen, Curve der Maximalwahrscheinlichkeit.

MSC:
91G20 Derivative securities (option pricing, hedging, etc.)
60J65 Brownian motion
60J70 Applications of Brownian motions and diffusion theory (population genetics, absorption problems, etc.)
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Full Text: DOI Numdam EuDML