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Stochastic processes with an integral-valued parameter. (English) JFM 64.0532.03
Der Zweck der Arbeit ist – nach des Verf. eigenen einleitenden Worten – die Maßbeziehungen des allgemeinsten stochastischen Prozesses, der von einem ganzwertigen Parameter abhängt, bis ins einzelne auszuarbeiten. Insbesondere wird gezeigt, daß das Studium der zeitlich homogenen Vorgänge dieser Art identisch ist mit dem Studium maßerhaltender Transformationen. Die in letzterer Richtung bekannten Resultate werden benutzt, die Theorie Markoffscher Prozesse von einem neuen Gesichtspunkt aus zu entwickeln und auszudehnen. – Im Rahmen eines kurzen Referats läßt sich leider nicht ins einzelne auf die vorgetragene Theorie eingehen, die es ermöglicht, eine Reihe von zwar schon bekannten, aber mit verschiedenen z. T. recht umständlichen Methoden bisher abgeleiteten Einzelresultaten einheitlich zu gewinnen und sogar z. T. noch zu verschärfen.

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