WARRANT-PRO-2 swMATH ID: 3512 Software Authors: Breitner, Michael H. Description: Customer tailored derivatives: simulation, design and optimization with the WARRANT-PRO-2 software Deutsche Kurzfassung: Numerische Simulation, Design und numerische Optimierung von Finanzderivaten (WARRANT-PRO-2): Der Wert von Finanzderivaten kann näherungsweise mit dem weitverbreiteten Black/Scholes-Modell berechnet werden, wobei für nichttriviale Auszahlungsbedingungen die partielle Black/Scholes-Differentialgleichung (parabolisch, Diffusionstyp) mit diskretisierten Randbedingungen und diskretisiertem Gitter numerisch zu lösen ist. Die Lösung erfolgt mit dem Crank-Nicholson Verfahren und die Optimierung der Auszahlungsbedingungen kann mit einem Hochleistungs-SQP-Verfahren durchgeführt werden. WARRANT-PRO-2 ist FORTRAN 77 basiert, arbeitet mit einer MATLAB-Oberfläche und läuft zurzeit auf LINUX-Betriebssystemen. Ziel ist ein komplettes Softwarereengineering, so daß WARRANT-PRO-2 mit dynamischer Speicherallokation auch unter Windows XP lauffähig wird. Homepage: http://archiv.iwi.uni-hannover.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=71 Related Software: SNOPT Cited in: 1 Publication Cited by 1 Author 1 Breitner, Michael Hans Cited in 0 Serials Cited in 3 Fields 1 Numerical analysis (65-XX) 1 Operations research, mathematical programming (90-XX) 1 Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX) Citations by Year